[주식기초용어]퀀트 투자(Quantitative Investing)

 

목차

• 퀀트 투자란?
• 퀀트 투자의 기본 과정
• 퀀트 투자의 주요 전략
• 퀀트 투자에 필요한 도구와 기술
• 퀀트 투자의 장단점 비교

 

 

 

퀀트 투자란?

퀀트 투자는 데이터를 기반으로 투자 결정을 내리는 방식으로, 요즘 많은 투자자들이 관심을 가지는 분야입니다. 쉽게 말하면 "숫자와 알고리즘으로 투자 전략을 세우는 방법"이라고 할 수 있어요! 주식 시장의 가격, 거래량, 재무 데이터 같은 수많은 데이터를 분석해 투자 아이디어를 도출하죠. 복잡한 계산은 컴퓨터와 알고리즘이 담당하고, 우리는 데이터를 기반으로 투자 결정을 내립니다.  

 

 

퀀트 투자의 기본 과정

1. 투자 목표 설정
   - 예를 들어, "배당 수익률이 높은 주식에 투자하겠다"는 목표를 세우는 거예요.  
   - 성장주, 가치주, 배당주 등 특정 테마를 정할 수도 있죠. 
   
   
2. 데이터 수집
   - 기업의 재무제표, 주가 데이터, 거래량 같은 데이터를 모아 분석합니다. 
   - 이 데이터를 이용해 "어떤 주식이 좋은 투자처일까?"를 판단하죠. 
   
   
3. 투자 모델 개발
   - 특정 조건에 맞는 주식을 찾기 위해 알고리즘(수학적 공식을 포함)을 만듭니다.  
   - PER(주가수익비율)이 낮으면서 배당 수익률이 높은 주식 같은 것들이 될 수 있겠죠.
   
   
4. 포트폴리오 구성
   - 모델을 통해 선정된 주식들을 사서 포트폴리오를 구성합니다. 
   - 비중 조정도 자동으로 진행될 수 있어요. 
   
   
5. 성과 분석 및 조정
   - 투자 결과를 점검하고, 필요하면 알고리즘을 수정합니다.  
   
   

 

 

퀀트 투자의 주요 전략

퀀트 투자에도 다양한 전략이 있어요.

1. 가치 투자(Value Investing)
   싸고 undervalued(저평가된) 주식을 찾는 방법이에요. (PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율)이 낮은 주식 등)
   
   
2. 모멘텀 투자(Momentum Investing)
   주가가 상승세를 보이는 종목을 계속 추적해 투자하는 방법이에요. "오르는 주식은 계속 오른다"는 가정을 기반으로 해요. 
   
   
3. 배당 투자(Dividend Investing)
   배당금을 꾸준히 지급하는 회사에 집중 투자하는 전략으로 안정적인 현금 흐름을 원할 때 유용해요. 
   
   
4. 리밸런싱 전략  
   특정 주식 비중이 너무 커지거나 작아질 때, 자동으로 조정하는 전략이에요.  

 

 

퀀트 투자에 필요한 도구와 기술

1. 엑셀이나 Python: 데이터를 분석하고 전략을 실행하는 데 많이 쓰여요. 
2. 데이터 플랫폼: 금융 데이터를 제공하는 서비스(예: Bloomberg, Yahoo Finance).
3. 기본 수학/통계 지식: 데이터를 분석하려면 간단한 통계 지식이 필요해요.  

 

 

 

퀀트 투자의 장단점 비교

장점

• 감정에 휘둘리지 않는 일관된 투자 가능. 
• 넓은 데이터 기반으로 더 많은 종목을 분석 가능.
• 백테스팅(과거 데이터로 전략을 검증)을 통해 신뢰도 높은 전략 설계 가능.  

단점

• 시장에 큰 변동성이 생기면 모델이 작동하지 않을 수 있음. 
• 고급 데이터와 분석 도구에 추가 비용 발생 가능. 
• 전략을 잘못 설계하면 큰 손실로 이어질 수 있음.  

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기본적인 재무 지표(PER, PBR, ROE 등)를 공부하고, 무료 데이터나 간단한 엑셀을 활용하면 누구나 퀀트 투자의 기초를 다질 수 있어요. 처음엔 ETF(상장지수펀드)나 간단한 배당 투자 전략을 세워보세요. 조금씩 공부하면서 나만의 전략을 만들어 보면 어떨까요? 😊

 

 

 

[주식기초용어]ROE(자기자본이익률)

 

[주식기초용어]PBR(주가순자산비율)

 

[주식기초용어]ETF(상장지수펀드)

 

[입문편]주식 투자 필수 기초 용어